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Séries à deux variables et ajustement

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  1. 1

    Une série à deux variables a pour moyennes xˉ=4\bar{x} = 4 et yˉ=23\bar{y} = 23, et sa droite d'ajustement a pour coefficient directeur 3,53{,}5. Détermine l'équation de la droite, puis l'estimation pour x=10x = 10 et le rang pour lequel l'estimation atteint 100.

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    La droite passe par le point moyen G(4 ; 23)G(4\,;\,23) : avec y=3,5x+by = 3{,}5x + b, on a 23=14+b23 = 14 + b, donc b=9b = 9 et l'équation est y=3,5x+9y = 3{,}5x + 9.
    Pour x=10x = 10 : y=35+9=44y = 35 + 9 = 44.
    Pour atteindre 100 : 3,5x+9=1003{,}5x + 9 = 100 donne 3,5x=913{,}5x = 91, donc x=26x = 26. C'est une extrapolation très lointaine par rapport à des données centrées sur 4 : elle doit être présentée comme une tendance, pas comme une prévision.

  2. 2

    Deux élèves ajustent le même nuage : le premier met xx en abscisse et trouve y=2x+1y = 2x + 1, le second échange les rôles et trouve x=0,4y+1,2x = 0{,}4y + 1{,}2. Explique pourquoi les deux droites ne sont pas la même, et dis quand elles coïncideraient.

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    La droite des moindres carrés minimise les écarts verticaux, c'est-à-dire ceux de la variable portée en ordonnée. Échanger les rôles change donc ce que l'on minimise, et donne une autre droite.
    En réécrivant la seconde sous la forme y=2,5x−3y = 2{,}5x - 3, on voit que son coefficient directeur, 2,52{,}5, diffère de 2 : les deux droites se croisent au point moyen mais n'ont pas la même pente.
    Elles coïncideraient uniquement si les points étaient parfaitement alignés, c'est-à-dire si le coefficient de corrélation valait exactement 1 ou −1-1 : il n'y aurait alors plus aucun écart à minimiser, dans un sens comme dans l'autre.

  3. 3

    Une population passe de 2 000 à 2 420 habitants en deux ans. Un ajustement affine et un modèle à taux constant sont proposés. Calcule la prévision de chacun pour la dixième année, et explique l'écart.

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  4. 4

    Un nuage de 10 points a un coefficient de corrélation de 0,920{,}92. On ajoute un onzième point très éloigné, dans le prolongement de la tendance. Détermine l'effet attendu sur le coefficient de corrélation et sur la droite, et explique le danger.

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  5. 5

    On dispose de relevés d'une grandeur qui double tous les 3 ans : 5 ; 10 ; 20 ; 40 aux rangs 0, 3, 6 et 9. Explique pourquoi un ajustement affine est inadapté, puis montre comment un changement de variable rend le nuage alignable.

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  6. 6

    Les relevés sont (1 ; 3)(1\,;\,3), (2 ; 4)(2\,;\,4), (3 ; 8)(3\,;\,8), (4 ; 9)(4\,;\,9). Calcule le coefficient directeur de la droite des moindres carrés à l'aide du quotient de la covariance par la variance des abscisses, puis donne son équation.

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  7. 7

    Avec la droite y=2,2x+0,5y = 2{,}2x + 0{,}5 ajustant les points (1 ; 3)(1\,;\,3), (2 ; 4)(2\,;\,4), (3 ; 8)(3\,;\,8), (4 ; 9)(4\,;\,9), calcule les quatre résidus et vérifie que leur somme est nulle.

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  8. 8

    Dans deux ateliers, le lien entre ancienneté et salaire est croissant. Atelier A : (2 ; 1 900)(2\,;\,1\,900) et (6 ; 2 100)(6\,;\,2\,100). Atelier B : (1 ; 1 500)(1\,;\,1\,500) et (5 ; 1 700)(5\,;\,1\,700). On réunit les quatre points. Détermine le signe de la corrélation dans chaque atelier puis dans la réunion, et explique le phénomène.

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  9. 9

    Des relevés existent pour les rangs 1 à 6, et l'ajustement vaut y=4x+20y = 4x + 20. Compare la fiabilité de l'estimation pour x=3,5x = 3{,}5 et pour x=30x = 30, puis quantifie le problème de la seconde.

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  10. 10

    Pour les points (1 ; 2,2)(1\,;\,2{,}2), (2 ; 3,8)(2\,;\,3{,}8), (3 ; 6,3)(3\,;\,6{,}3), on impose un ajustement de la forme y=axy = ax, sans ordonnée à l'origine. Détermine le aa qui minimise la somme des carrés des résidus, et compare au coefficient obtenu en divisant simplement la moyenne des yy par celle des xx.

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Séries à deux variables et ajustement : niveau expert